骆兴国，教授，博士生导师，浙江大学国际联合商学院副院长，浙江大学经济学院金融系副系主任，浙江大学金融研究院（AFR）金融创新与风险管理研究中心主任，浙江大学“求是青年学者”，浙江省151人才工程培养人员。其研究方向主要有资产定价，衍生品市场，绿色金融ESG，量化高频，ABS和人民币汇率等。目前已经在 Journal of Financial Markets和《管理科学学报》等国内外知名期刊发表论文20余篇，其中6篇为封面首篇。他于2020年共同发起成立中国衍生品青年论坛，获得过芝加哥商品交易所（CME, 2012）和国家自然科学基金（2013，2017，2021）资助，目前任中国系统工程学会金融系统工程专业委员会委员、国家自然科学基金通讯评审、Journal of Futures Markets（SSCI）编委、《计量经济学报》编委和中国衍生品青年论坛秘书长。
教育背景
博士，香港大学，金融学
硕士，浙江大学，计算数学
本科，浙江大学，信息与计算科学
工作经历：
2012.8-至今，浙江大学经济学院/浙江大学金融研究院
论文发表
1. Price monotonicity violations during stock market crashes: Evidence from the SSE 50 ETF options market, Journal of Futures Markets, 2024. (与博士生合作）
2. Industry variance risk premium, cross‐industry correlation, and expected returns，Journal of Futures Markets, 2023. (与博士生合作，封面首篇）
3. Why are the prices of European‐style derivatives greater than the prices of American‐style derivatives? Journal of Futures Markets, 2022. (与博士生合作）
4. Information contents of intraday SSE 50 ETF options trades，Journal of Futures Markets, 2022. (与本科生合作）
5. How trading in commodity futures option markets impacts commodity futures prices?，Journal of Futures Markets, 2021. (与硕博生合作)
6. Option trading and the cross‐listed stock returns: Evidence from Chinese A–H shares, Journal of Futures Markets, 2020. (与硕博生合作)
7. What determines the issue price of lease asset-backed securities in China?, Internnational Review of Finanial Analysis, 2020. (与硕博生合作)
研究方向
可持续金融ESG
衍生品与量化
授课情况：
衍生品与风险管理
信用风险管理
金融经济学
资产定价理论
